(조세금융신문=김사선 기자) 국민연금이 지난해 기금운용수익률은 4.57%로 글로벌 6대 연기금 국민연금기금운용위원회는 1일 2016년도 제4차 회의를 개최하여, ‘2015년도 국민연금 기금운용 성과평가안’을 의결했다고 밝혔다.
국민연금기금은 지난해 말 512조 3,241억원으로, 2015년도 기금의 총수익률은 4.57%(금액가중수익률 기준), 수익금은 21조 7,414억원을 기록했다.
국민연금 제도가 도입된 1988년 이후의 연평균 수익률은 6.01%, 누적수익금은 총 234조 1,820억원인 것으로 나타났다.
지난해 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률은 4.57%(시간가중수익률 기준)를 기록했으며, 자산군별로는 대체투자 12.30%, 해외주식 5.73%, 국내채권 4.29%, 국내주식 1.67%, 해외채권 1.52%의 수익률을 보였다.
기금운용위원회는 “저성장․저금리 기조와 국내주식시장의 약세에도 불구하고 국민연금은 4.57%의 수익률을 기록하였으며, 이는 글로벌 6대 연기금의 수익률*을 감안할 때 양호한 수준”이라고 평가했다.
지난해 6대 연기금 수익률은 NPS(한국) 4.6%, CPPIB(캐나다) 3.7%, GPFG(노르웨이) 2.7%, ABP(네덜란드) 2.7%, GPIF(일본) 1.8%(CY), CalPERS(미국) –0.1%(CY)를 기록했다. 다만 대형주 비중이 시장에 비해 높은 포트폴리오 구조로 인해 국내주식의 벤치마크 대비 초과성과가 저조하였고, 결과적으로 국민연금은 벤치마크 수익률(4.87%) 대비 0.30%p 밑도는 성과를 기록했다.
국민연금기금운용위원회는 영국의 EU탈퇴 결정(6월24일)으로 글로벌 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대됨에 따라, 그간의 조치사항과 향후계획 등 국민연금의 대응상황에 대해 보고받고 점검하였다.
국민연금은 2010년부터 위기상황에 대한 모니터링을 위해 국민연금 위기인식지수를 개발하여 활용하고 있고, 위기대응 프로세스(참고3)를 마련하여 금융위기와 같은 시장급변에 대처하고 있다고 설명했다.
국민연금 위기인식지수는 금융시장 위기상황에 선제적으로 대응하기 위하여 위기상황이 효율적‧선행적으로 반영되는 국내외 시장지표를 정하여 종합적인 지수로 산출된다.
국민연금은 “브렉시트 이슈가 발생하기 전부터 국민연금 위기인식지수와 런던 해외사무소 등을 통해 시장 상황을 실시간으로 모니터링 하는 한편, 예상 시나리오별 대응 방안을 마련해 왔다”며 “브렉시트 투표일 전후로는 위기대응 프로세스에 따라 비상대책반을 구성하여 시장 상황을 모니터링하고 대응 방안을 점검하는 등 기금운용의 안정성과 수익성을 확보하는 노력을 지속하고 있다”고 밝혔다.
국민연금 관계자는 “브렉시트가 금융시장에 미치는 영향과 폭이 아직까지 제한적이기는 하나, 글로벌 금융시장에 미치는 여파가 당분간 지속될 것으로 예상된다”며 “장기 투자자로서의 안정적 수익성 제고라는 기금운용의 원칙을 고수하면서도, 실시간으로 관련 이슈와 시장의 움직임을 모니터링하고, 단기적인 금융시장의 변동성에도 신속하게 대응해 나갈 계획”이라고 강조했다.
기금운용본부는 “글로벌 금융시장 상황을 예의주시하면서 국내외 주식의 경우 패시브 위주의 자금배분과 방어적인 포트폴리오 구축을 통해 시장변동성에 대응하고, 영국 및 유럽지역 대체투자 자산에 대한 관리를 강화하는 한편 신규투자에 대해서는 신중하게 검토하는 등 안정적 운용에 주력할 예정”이라고 말했다.
이날 정진엽 보건복지부장관은 “향후 시장의 움직임과 상황 변화를 실시간으로 모니터링하고, 필요 시 즉각적으로 기금운용위원회에 보고하여 전략적 자산배분 조정이나 기금운용계획 변경 등에 대한 의사결정을 함으로써, 기금운용의 안정성을 확보하고 더 나아가 장기적인 수익성을 제고할 수 있도록 노력해 줄 것”을 당부했다.
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