(조세금융신문=이기욱 기자) 오는 2020년부터 은행들의 자본 부담이 보다 완화될 것으로 기대된다.

금융감독원은 10일 바젤위원회에서 결정한 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자들을 대상으로 설명회를 열었다.

금감원에 따르면 개편안이 적용될 경우 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내은행들의 BIS비율이 현재보다 약 0.5~0.7%p 상승할 것으로 예상된다.

신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 하향조정 되며 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 낮아진다.

운영리스크 위험가중자산 산출방법도 단일화 된다. 기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산을 ‘신 표준방법’으로 동일하게 산출하도록 할 방침이다.

현행 기초지표법과 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고 있으며 고급측정법은 은행별로 활용모형이 달라 은행간 비교가능성이 현저히 떨어진다는 문제점이 있다.

신 표준방법을 적용할 경우 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되며 은행은 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓아야 한다.

마지막으로 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선된다.

내부등급법은 은행이 과거 경험을 바탕으로 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법이며 위험가중자산 하한 기준은 내부등급법 이용 시 위험가중자산이 표준등급법에 비해 과도하게 줄어들지 않도록 하는 하한 기준을 의미한다.

금감원은 “국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획”이라며 “BIS비율 상승으로 은행들의 자본부담이 경감되면 기업 등 생산적 부문에 보다 원활한 자금공급이 가능할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]